/KASE, 21.06.19/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает, что в связи с изменением конъюнктуры рынка неиндексированных государственных ценных бумаг (ГЦБ) Комитет по рыночным рискам KASE (Комитет) во внеочередном порядке пересмотрел параметры подгрупп неиндексированных ГЦБ, которые используются KASE для осуществления их рыночной оценки в текущем квартале, и определил параметры ГЦБ на третий квартал 2019 года.

Согласно решению Комитета в целях оценки ГЦБ на последнюю неделю текущего квартала и на третий квартал 2019 года ГЦБ разделены на две подгруппы со следующими значениями их границ:

I подгруппа – от 0 до 1 080 дней до погашения,

II подгруппа – от 180 и более дней до погашения.

Для построения кривых доходности названных подгрупп будет использоваться уравнение полиномиального тренда второй степени.

Данное решение принято Комитетом в результате изучения аналитических материалов и в соответствии с пунктом 17-2 Методики оценки ценных бумаг, согласно которому при значительном изменении конъюнктуры рынка ГЦБ и/или при существенном изменении состава ГЦБ Республики Казахстан, входящих во вторую группу, а также при наступлении любых событий, способных повлечь некорректный расчет рыночных цен ГЦБ Республики Казахстан, Комитет вправе в течение календарного квартала принять внеочередное решение в отношении количества и параметров подгрупп, в которые объединяются неиндексированные ГЦБ для их рыночной оценки.

Изменение конъюнктуры рынка ГЦБ связано с выпуском 17 и 19 июня 2019 года нот Национального Банка Республики Казахстан со сроками обращения 93, 184 и 364 дня со средневзвешенной доходностью к погашению 9,30 %, 9,76 % и 9,94 % годовых соответственно. Ранее ноты с указанными сроками обращения выпускались с доходностью 8,82 %, 8,70 % и 8,65 % годовых.

Напомним, что 26 марта 2019 года в целях оценки ГЦБ на второй квартал 2019 года было принято решение не разделять неиндексированные ГЦБ на подгруппы, а для построения кривой доходности использовать уравнение полиномиального тренда второй степени.

В соответствии с Методикой оценки ценных бумаг количество подгрупп, их границы и виды применяемых уравнений полиномиального тренда должны быть определены не позднее, чем за пять рабочих дней до начала квартала.

Текст Методики оценки ценных бумаг доступен на интернет-сайте KASE по подробнее

Все заинтересованные лица по вопросам, связанным с методикой и порядком расчета рыночных цен, могут обратиться в Департамент информации и статистики KASE по тел.: (727) 237 53 18, e-mail: info@kase.kz.

[2019-06-21]