Дефолт-менеджмент ЦК

• Признание неисполненными нетто-обязательств с определенной датой (со всеми датами) расчетов по решению Правления;
• Заключение ЦК балансирующих сделок покупки/продажи от имени несостоятельного КУ:
  • на рынке;
  • с добросовестными КУ, имеющими встречные требования
• Покрытие ценовой разницы по итогам проведения балансирующих сделок за счет продажи ЦК от имени несостоятельного КУ ФИ, составляющих пул обеспечения для покрытия дефолта:
  • частичное обеспечение несостоятельного КУ;
  • гарантийный взнос несостоятельного КУ;
  • резервный фонд;
  • гарантийные взносы добросовестных КУ.

• Дата открытия сделки репо – дата переноса позиций;
• Срок - 1 день;
• По штрафной ставке, устанавливаемой для инструмента в соответствии с Методикой определения риск-параметров финансовых инструментов.

Клиринговый участник может выступать в качестве добровольного провайдера на фондовом рынке. Добровольный провайдер дает ЦК право заключать от своего имени сделки с финансовыми инструментами, находящимися на его счете, при переносе позиций при урегулировании дефолта. При переносе позиций ЦК заключает сделку репо 
с добровольным провайдером. Предметом репо являются финансовые инструменты, по которым не исполнены нетто-обязательства. Срок такого репо – 1 день. При заключении таких сделок решение инвестиционного комитета добровольного провайдера не требуется.

Для того, чтобы быть стороной сделки по переносу позиций клиринговый участник должен стать добровольным провайдером подписав прилагаемое заявление.

Заявление на присвоение признака добровольного провайдера