Сауда-саттық ақпарат
Қосылу
Техникалық қолдау алу үшін, сондай-ақ, KASE сауда-саттық жүйесінің жұмысы бойынша қалауларыңыз бер ескертулеріңізді білдіру үшін, Сауда-саттықты ұйымдастыру және өткізу бөліміне жүгінуіңізді сұраймыз:
Тел.: +7 (727) 237 60 17E-mail: support@kase.kz
Терминал тек "қор" және "деривативтер" санаттары бойынша KASE мүшелеріне қор және мерзімдік нарықта, сондай-ақ репо операциялары нарығында жұмыс жасау үшін арналған.
- Облигацияларға жазылу үшін арналған терминал5 Мб
- ТерминалНұсқа 2.55, құрастырылым 1, 29.07.195.6 Мб
- Сауда-саттық жүйесінің "Жазылым" терминалыНұсқа 1.10, құрастырылым 1, 11.03.195,7 МБ
- Тестілік терминалНұсқа 2.53, құрастырылым 1, 14.11.184,3 МБ
- Еурооблигацияларға арналған сауда сынақ терминалы6 МБ
- Еурооблигацияларға арналған сауда терминалыНұсқа 1.1, құрастырылым 1, 11.03.195.4 Мб
- IKey1000 инсталляциясы үшін арналған драйверлерWindows 7-мен үйлесімді 75,5 МБ
Сауда-саттық жүйесіне қосылу үшін келесі мекен-жайлар мен баптаулар қолданылады
Нақты жүйе
SocketUserSSL=Y
Бөлінген арна бойынша:
IP: 192.168.111.2
Port: 1530
Интернет бойынша:
IP:31.31.217.202
Port: 1530
Интернет бойынша (резерв):
IP: 79.142.60.195
Port: 1530
Нақты жүйе (резервтік ДӨО)
SocketUserSSL=Y
Интернет бойынша:
IP: 212.19.144.56
Port: 1530
Автоматты түрде жаңарту сервері
Бөлінген арна бойынша:
IP: 192.168.111.19
Port: 1530
Интернет бойынша:
IP: 31.31.217.199
Port: 1530
Нақты жүйе (жазылу)
SocketUserSSL=Y
Бөлінген арна бойынша:
IP: 192.168.111.86
Port: 1531
Интернет бойынша:
IP: 31.31.217.204
Port: 1531
Нақты жүйе (облигацияларға жазылу)
SocketUserSSL=Y
Бөлінген арна бойынша:
IP: 192.168.111.19
Port: 1542
Интернет бойынша:
IP: 31.31.217.199
Port: 1542
Тестілік жүйе
Интернет бойынша:
IP: 31.31.219.103
Port: 1539
Жетекшіліктер мен нұсқаулықтар
Пайдаланушыға жетекшілікте терминалды орнату және баптау үдерісі сипатталған, интерфейстің жұмыс негізгі принциптері түсіндірілген, жүйе ішінде нарықтардың құрылымы түсіндірілген және жұмыстың кейбір ерекшіліктері нақтыланған. Өкінішке орай, осы кезде бұл бөлімнің құжаттары тек орыс тілінде қолжетімді.
Жетекшіліктер
- Т+2 мәмілелерге брокердің комиссиясын қосу туралы нұсқаулық
- KASE Индексінің акцияларымен Т+2 сызбасы бойынша мәмілелер жасасу тәртібіне нұсқаулық
- Инвестициялық пайлар қорларымен мәмілелер жасасу тәртібіне нұсқаулық
- 2.37 нұсқасына енгізілген өзгертулер
- 2.35 нұсқасына енгізілген өзгертулер
- 2.33 нұсқасына енгізілген өзгертулер
- Клиенттің ақшалай жайңасымының ұлғаюы мен азаюы
- Сауда-саттық шотын белсендіру
- Жайғасымдарды жүктеу
- "Облигацияларға жазылым" сауда-саттық жүйесіне терминалдың қосылуын тексеру және баптау нұсқаулығы
Терминал тек "валюталық" санаты бойынша KASE мүшелеріне шетел валюталарының нарығында жұмыс істеу үшін арналған.
- Соңғы жаңартылған дистрибутив (орнатусыз) Версия 1.12, сборка 154172.4 МБ
- Дистрибутив для сквозной сессий + Франкфурт (орнатусыз)Нұсқа 1.11, құрастырылым 153372.5 МБ
Орнату үшін келесі мекен-жайлар мен баптаулар қолданылады
Нақты жүйе
SocketUserSSL=Y
Бөлінген арна бойынша:
IP: 192.168.111.202
Port: 9898
Интернет бойынша:
IP: 31.31.217.209
Port: 9898
Интернет бойынша(резерв):
IP: 79.142.60.218
Port: 9898
Автоматты түрде жаңарту сервері:
Бөлінген арна бойынша:
IP: 192.168.111.3
Port: 80
Интернет бойынша:
IP: update.kase.kz
Port: 80
Нақты жүйе (резервтік ДӨО)
SocketUserSSL=Y
Интернет бойынша:
IP: 212.19.144.55
Port: 9898
Web-Clearing (резервтік ДӨО)
Интернет бойынша:
IP: 212.19.144.55
Port: 8088
Тестілеу жүйесі
SocketUserSSL=Y
Интернет бойынша:
IP: testnext.kase.kz
Port: 9880
Бөлінген арна бойынша:
IP: 192.168.211.162
Port: 9880
Тестілік жүйе
SocketUserSSL=Y
Интернет бойынша:
IP: testnext.kase.kz
Port: 9860
Бөлінген арна бойынша:
IP: 192.168.211.162
Port: 9860
Жетекшіліктер мен нұсқаулықтар
Пайдаланушыға жетекшілікте терминалды орнату және баптау үдерісі сипатталған, интерфейстің жұмыс негізгі принциптері түсіндірілген, жүйе ішінде нарықтардың құрылымы түсіндірілген және жұмыстың кейбір ерекшіліктері нақтыланған. Өкінішке орай, осы кезде бұл бөлімнің құжаттары тек орыс тілінде қолжетімді.
KASE жүйелері халықаралық FIX хаттамасының 5.0 нұсқасы арқылы қосылуды қолдайды. FIX-API қолдану, тек тиісті санаттың сауда-саттығына сауда-саттыққа қатысушылары үшін қолжетімді.
FIX ‐ Financial Information eXchnge ‐ нақты уақыт тәртіптемесінде биржалық мәліметтерді ұсынудың халықаралық стандарты. FIX хаттамасы TCP/IP үстінен сессиялық хаттамасы болып табылады, оның әр хабарламасы, ascii-символдармен 0x01 бөлінген, тэг-мәндер жұптарының жинағынан тұрады. Әр хабарлама тақырыптамадан, хабарламаның өзінен және хабарлама соңынан тұрады. Тақырыптамада жөнелтуші мен адресат туралы ақпарат, хабарламаның тұрпаты және басқа да жүйелік ақпарат мазмұндалады, хабарламаның соңында бақылау сомасы да тұрады.
Хабарламалармен алмасу асинхронды жүргізіледі, барлық сауалдардың біреге референсі болады, ол бойынша алынған жауап салыстырылады.
FIX-қозғалтқышты іске асыру ретінде тегін QuickFix www.quickfixengine.org, оның Java-реализациясын: quickfixj.org, немесе оның github.com/dev-kase/fix-api жобасындағы KASE-нұсқасын алуға болады.
Сондай-ақ, ашық қолжетімділікте кірістілік калькуляторы орналасқан (бағалары Биржада белгіленетін, облигациялар үшін): github.com/dev-kase/bond-calculator
Сауда-саттық жүйесіне қосылу үшін келесі мекен-жайлар мен баптаулар қолданылады
Валюталық нарық
(нақты жүйе)
TargetCompID: FIX5-Forex-Prod
Бөлінген арна бойынша:
IP: 192.168.111.202
Port: 9898
Интернет бойынша:
IP: 31.31.217.209
Port: 9898
Валюталық
(тестілік жүйе)
TargetCompID: KASE
SocketUserSSL=Y
Бөлінген арна бойынша:
IP: 192.168.111.162
Port: 9880
Интернет бойынша:
IP: next.kase.kz
Port: 9880
Валюталық нарық / қолданыстағы жүйе
(резервтік ДӨО)
TargetCompID: FIX5-Forex-Prod
SocketUserSSL=Y
Интернет бойынша:
IP: 212.19.144.55
Port: 9898
Қор нарығы
(нақты жүйе)
TargetCompID: FIX5-Eq-Prod
SocketUserSSL=Y
Бөлінген арна бойынша:
IP: 192.168.111.202
Port: 9878
Интернет бойынша:
IP: 31.31.217.209
Port: 9878
Қор нарығы
(тестілік жүйе)
TargetCompID: FIX5-Eq-Test
SocketUserSSL=Y
Бөлінген арна бойынша:
IP: 192.168.211.28
Port: 9884
Интернет бойынша:
IP: 31.31.219.101
Port: 9884
Қор нарығы / қолданыстағы жүйе
(резервтегі сервер)
TargetCompID: FIX5-Eq-Prod
SocketUserSSL=Y
Бөлінген арна бойынша:
IP: 192.168.111.202
Port: 9878
Интернет бойынша:
IP: 31.31.217.209
Port: 9878
FIX Сообщения, поддерживаемые KASE
От биржи:
| SecurityList [‘y’] | Список торгуемых инструментов |
| MarketDataIncRefresh [‘X’] | Изменение по рыночным данным |
| SecurityStatus [‘f’] | Состояние торгов по инструменту |
| ExecutionReport [‘8’] | Отчет по заявке / сделке |
Бирже:
| NewOrderSingle [‘D’] | Подача заявки |
| OrderCancelRequest [‘F’] |
Отмена заявки |
| PositionTransferInstruction [‘DL’] | Управление клиентскими позициями |
| SecurityListRequest [‘x’] | Запрос списка инструментов |
| MarketDataRequest [‘V’] | Запрос рыночных данных по инструменту |
| OrderStatusRequest [‘H’] | Запрос заявок и сделок |
| PositionRequest [‘AL’] | Запрос позиций |
| TradeCaptureReportRequest [‘AD’] | Архив сделок |
| UserRequest [‘BE’] | Смена пароля |
Пример взаимодействия FIX-клиента с биржей
Logon-нан кейін биржада саудаланатын қаржы құралдарының тізіміне сауал жолдайды және жауап ретінде SecurityList алады. Мәліметтерді әр кезде серверден сұрату міндетті емес, қаржы құралдарының тізімі клиент тарапында сақталуы мүмкін.
Клиент ұаржы құралдарының: MarketDataRequest тізімі бойынша нарықтық ақпаратты қарап отыруға жазылымға сауал жолдайды.
Қандай да бір сауда-саттық ақпараты өзгергенде (соңғы бағасы, баға белгілеулер немесе сауда-саттықтар бойынша басқа статистика), сервер клиентке MarketDataIncRefresh хабарламасын өзгертілген мәліметтермен жолдайды. Бірінші рет жүгінгенде сервер ] сұратылатын қаржы құралдары бойынша барлық нарықтық мәліметтерді жолдайды.
Өтінім беру NewOrderSingle жолдау арқылы жүзеге асырылады, басқа қарсы агенттермен қиылысқан жағдайда, жауап ретінде өтінімнің сипаттамасымен ExecutionReport, мәміленің сипаттамасы келеді.
Logon
- Тип сообщения: A.
- Направление: Клиент → Сервер
| Тег | Имя поля | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| 34 | MsgSeqNum | SeqNum | Число, определяющее последовательность сообщения |
| 49 | SenderCompID | String | Присвоенное значение, использующееся для идентификации фирмы, отправившей сообщение |
| 52 | SendingTime | UTCTimestamp | Время отправки сообщения |
| 56 | TargetCompID | String | Присвоенное значение использующееся для идентификации фирмы, получающей сообщение |
| 108 | HeartBtInt | int | Интервал обновления |
| 98 | EncryptMethod | int | Метод шифрования |
| 141 | ResetSeqNumFlag=Y | boolean | Сброс порядкового номера последовательности |
| 553 | Username | String | Трейдер |
| 554 | Password | String | Пароль |
| 1137 | DefaultApplVerID | String | Версия FIX-протокола |
Пример сообщения:
| 35=A | Тип сообщения |
| 34=1 | Порядковый номер сообщения |
| 49=00143 | SenderCompID |
| 52=20161006-08:46:01.803 | Время отправки сообщения |
| 56=FIX5-Eq-Test | TargetCompID |
| 98=0 | |
| 108=5 | |
| 141=Y | |
| 553=00143 | |
| 554=12345 | |
| 1137=7 |
SecurityList
- Тип сообщения: y.
- Направление: Сервер → Клиент
Список торгуемых инструментов с описанием основных параметров
| Тег | Имя поля | Тип | Описание | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | SecurityReqID | String | ID запроса | ||||||||||||
| 322 | SecurityResponseID | String | ID ответа | ||||||||||||
| 560 | SecurityRequestResult | int |
Результат запроса:
|
||||||||||||
| 146 | NoRelatedSym | NumInGroup | Число полей в группе | ||||||||||||
| 55 | NoRelatedSym.Symbol | String | Короткое именование инструмента | ||||||||||||
| 48 | NoRelatedSym.SecurityID | String | ISIN инструмента | ||||||||||||
| 460 | NoRelatedSym.Product | int |
Тип рынка инструмента:
|
||||||||||||
| 226 | NoRelatedSym.RepurchaseTerm | int | Срок действия репо | ||||||||||||
| 107 | NoRelatedSym.SecurityDesc | String | Полное наименование инструмента | ||||||||||||
| 965 | NoRelatedSym.SecurityStatus | String | Статус | ||||||||||||
| 969 | NoRelatedSym.MinPriceIncrement | float | Минимальный шаг изменения цены | ||||||||||||
| 5037 | NoRelatedSym.InstrSessionPeriod | int | Период сессии | ||||||||||||
| 5044 | NoRelatedSym.InstrCrossCurrency | String | Кросс валюта | ||||||||||||
| 5045 | NoRelatedSym.InstrCounterCurrency | String | Валюта расчетов | ||||||||||||
| 5048 | NoRelatedSym.SwapOpenPriceInstr | String | Инструмент для определения цены открытия своп инструмента | ||||||||||||
| 1312 | NoRelatedSym.NoNestedInstrAttrib | NumInGroup | Параметры отображения инструмента | ||||||||||||
| 1210 | NoNestedInstrAttrib.NestedInstrAttribType | String | Отображение кол-во знаков после запятой в цене инструмента | ||||||||||||
| 1211 | NoNestedInstrAttrib.NestedInstrAttribValue | String | Точность цены, значимое кол-во знаков после запятой | ||||||||||||
| 562 | NoRelatedSym.MinTradeVol | Qty | Минимальное кол-во инструментов в заявке | ||||||||||||
| 1143 | NoRelatedSym.MaxPriceVariation | Price | Наибольшее разрешенное отклонение цены в заявке от цены последней сделки в % | ||||||||||||
| 1245 | NoRelatedSym.TradingCurrency | String | Валюта, соответствующая фин. инструменту | ||||||||||||
| 561 | NoRelatedSym.RoundLot | Qty | Лот | ||||||||||||
| 58 | NoRelatedSym.Text | String | Разрешенные стороны заявок | ||||||||||||
| 1237 | NoRelatedSym.NoOrdTypeRules | String | Число типов заявок | ||||||||||||
| 40 | NoRelatedSym.NoOrdTypeRules.OrdType | char |
Тип заявки:
|
||||||||||||
| 1239 | NoRelatedSym.NoTimeInForceRules | int | Количество элементов группе | ||||||||||||
| 59 | NoTimeInForceRules.TimeInForce | char |
Разрешенный срок действия заявок на инструменте:
|
||||||||||||
| 1309 | NoRelatedSym.NoTradingSessionRules | int | Торговые сессии | ||||||||||||
| 336 | NoRelatedSym.NoTradingSessionRules.TradingSessionID | String | Номер торговой сессии | ||||||||||||
| 625 | NoRelatedSym.NoTradingSessionRules.TradingSessionSubID | String | Номер торговой сессии в течении дня | ||||||||||||
| 555 | NoRelatedSym.NoLegs | NumInGroup | Число ног инструмента | ||||||||||||
| 600 | NoRelatedSym.NoLegs.LegSymbol | String | Символ ноги | ||||||||||||
| Қор нарығы | |||||||||||||||
| 1151 | SecurityGroup | String | Тип рынка, сектор рынка, подсектор | ||||||||||||
| 541 | MaturityDate | LocalMktDate | Дата прекращения обращения | ||||||||||||
| 225 | IssueDate | LocalMktDate | Дата начала обращения бумаги | ||||||||||||
| 226 | RepurchaseTerm | int | Срок действия репо | ||||||||||||
| 228 | Factor | float | Номинал | ||||||||||||
| 107 | SecurityDesc | String | Полное наименование инструмента | ||||||||||||
| 965 | SecurityStatus | String |
Статус:
|
||||||||||||
| 969 | MinPriceIncrement | float | Минимальный шаг изменения цены | ||||||||||||
| 898 | MarginRatio | float | Ставка маржи | ||||||||||||
| 236 | Yield | float | Купонная ставка | ||||||||||||
| 40746 | PaymentStreamDiscountRateDayCount | String | Номинальное кол-во дней в году | ||||||||||||
| 742 | AccruedInterestAmt | Amt | Количество купонных выплат в году | ||||||||||||
| 697 | YieldRedemptionPrice | Price | Рыночная цена | ||||||||||||
| 698 | YieldRedemptionPriceType | int | Купонная / дисконтная ставка | ||||||||||||
| 5038 | InstrDevLimAvgPrc | float | Лимит отклонения от средневзвешенной цены | ||||||||||||
| 5041 | InstrWarnDevAvgPrc | float | Отклонение от средневзвешенной цены | ||||||||||||
| 5044 | NoRelatedSym.InstrCrossCurrency | String | Валюта, в которой производятся расчеты | ||||||||||||
| 5045 | NoRelatedSym.InstrCounterCurrency | String | Валюта, в которой ведутся торги | ||||||||||||
| 5212 | MarginTrade | boolean | Маржинальная торговля | ||||||||||||
| 5213 | EngFullName | String | Описание инструмента на английском | ||||||||||||
| 158 | AccruedInterestRate | float | Накопленный процент | ||||||||||||
| 5214 | CorrSwiftCnt | float | Коррекция количества | ||||||||||||
| 5215 | CorrSwiftPrice | float | Делитель цены | ||||||||||||
| 5217 | ExchangeRate | float | Курс | ||||||||||||
| 5191 | ContractMultiplier | int | Количество базового актива в срочном контракте | ||||||||||||
| 1309 | NoTradingSessionRules | int | Торговые сессии | ||||||||||||
| 336 | NoTradingSessionRules.TradingSessionID | String | Номер торговой сессии | ||||||||||||
| 625 | NoTradingSessionRules.TradingSessionSubID | String | Идентификатор фактической фазы торгов по инструменту: Opende(T) Frankfurt(F) PreTrades(P) Stoped(C) |
||||||||||||
| 1312 | NoNestedInstrAttrib | NumInGroup | Параметры отображения инструмента | ||||||||||||
| 1210 | NoNestedInstrAttrib.NestedInstrAttribType | int | Отображение кол-во знаков после запятой в цене инструмента | ||||||||||||
| 1211 | NoNestedInstrAttrib.NestedInstrAttribValue | String | Точность цены, значимое кол-во знаков после запятой | ||||||||||||
| 562 | NoRelatedSym.MinTradeVol | Qty | Минимальное кол-во инструментов в заявке | ||||||||||||
| 1140 | BaseTradingRules.MaxTradeVol | Qty | Максимальное кол-во инструментов в заявке | ||||||||||||
| 1143 | MaxPriceVariation | Price | Наибольшее рарешенное отклоенение цены в заявке от цены последней сделки в % | ||||||||||||
| 1245 | TradingCurrency | String | Валюта, соответствующая фин. инструменту | ||||||||||||
| 561 | RoundLot | Qty | Лот | ||||||||||||
| 423 | PriceType | int |
Тип цены:
|
||||||||||||
| 58 | Text | String | Разрешенные стороны заявок | ||||||||||||
| 1237 | NoOrdTypeRules | int | Число типов заявок | ||||||||||||
| 40 | NoOrdTypeRules.OrdType | char |
Тип заявки:
|
||||||||||||
| 1239 | NoRelatedSym.NoTimeInForceRules | int | Количество элементов группе | ||||||||||||
| 59 | NoTimeInForceRules.TimeInForce | char |
Разрешенный срок действия заявок на инструменте:
|
||||||||||||
| 1149 | HighLimitPrice | float | Верхняя граница цены | ||||||||||||
| 1148 | LowLimitPrice | float | Нижняя граница цены | ||||||||||||
| 1150 | TradingReferencePrice | float | Расчетная цена | ||||||||||||
| 5240 | ConversionStatus | int |
Способ пересчета:
|
||||||||||||
| 5241 | RequestDateCourse | float |
Курс на дату обращения
|
||||||||||||
| 874 | InterestAccrualDate | LocalMktDate | Дата последней выплаты | ||||||||||||
| 235 | YieldType | String | Тип доходности | ||||||||||||
| 701 | YieldCalcDate | LocalMktDate | Дата следующей выплаты | ||||||||||||
| 696 | YieldRedemptionDate | LocalMktDate | Дата, с которой не начисляется НИ | ||||||||||||
| 167 | SecurityType | String | Тип финансового инструмента: CORP - облигация CS - акция FUT - фьючерс OTHR - прочее |
||||||||||||
| Репо | |||||||||||||||
| 711 | NoUnderlyings | NumInGroup | Число полей в группе залоговых инструментов | ||||||||||||
| 311 | UnderlyingSymbol | String | Залоговый элемент | ||||||||||||
| 435 | UnderlyingCouponRate | Percentage | Ставка залогового инструмента | ||||||||||||
| 810 | UnderlyingPx | Price | Цена залогового инструмента | ||||||||||||
SecurityListRequest
- Тип сообщения: x.
- Направление: Клиент → Сервер.
Запрос списка инструментов
| Тег | Имя поля | Тип | Описание |
| 320 | SecurityReqID | String | Референс запроса |
| 559 | SecurityListRequestType | int | Тип запроса
0 - По символу инструмента 4 - Все инструменты |
Пример сообщения:
| 35=x | Тип сообщения |
| 34=2 | Порядковый номер сообщения |
| 49=00143 | SenderCompID |
| 52=20161006-08:46:01.803 | Время отправки сообщения |
| 56=FIX5-Eq-Test | TargetCompID |
| 320=1 | |
| 559=4 |
ExecutionReport
- Направление: Сервер → Клиент.
- Тип сообщения: 8.
Отчет о принятой заявке / совершенной сделке.
| Тег | Имя поля | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| 6 | AvgPx | Price | Расчетная средняя цена всех заполнений на этом заказе. |
| 11 | ClOrderID | String | Связанный Референс |
| 14 | CumQty | Qty | Количество инструментов сделки |
| 17 | ExecID | String | Номер сделки |
| 37 | OrderID | String | Номер заявки |
| 38 | OrderQty | Qty | Количество инструментов в заявке |
| 39 | OrdStatus | char | Статус заявки
‘0’ – принята к исполнению ‘1’ – част. удовлетворена ‘2’ – удовлетворена ‘4’ – отменена ‘5’ – заменена ‘8’ – отклонена системой ‘C’ – истекла ‘F’ – ожидающая клиринг ‘G’ – ожидает расчета в ЦД ‘H’ – ожидает подтверждения ‘J’ – ожидающая партнера |
| 1 | Account | String | Торговый счет |
| 44 | Price | Price | Цена
|
| 54 | Side | char | Сторона заявки / сделки
‘1’ – Покупка ‘2’ – Продажа ‘7’ – Не указано ‘B’ – Определен |
| 55 | Symbol | String | Короткое именование |
| 60 | TransactionTime | UTCTimeStamp | Время трансакции |
| 64 | SettlDate | LocalMktDate | Дата расчета сделки |
| 150 | ExecType | char | Тип отчета
‘8’ – отклонен ‘F’ – сделка ‘I’ – статус заявки |
| 151 | LeavesQty | Qty | Оставшееся кол-во в заявке |
| 152 | CashOrderQty | Qty | Объем заявки / сделки в тенге |
| 553 | Username | String | Трейдер |
| 5188 | DealType | String | Тип сделки "SWAP_DEAL" "SWAP_LEG_DEAL" "REGULAR_DEAL" "DIRECT_DEAL" "REPO_OPEN_DEAL"" "REPO_ClOSE_DEAL" "REPO_NET_OPEN_DEAL" "REPO_NET_CLOSE_DEAL" "AUTO_REPO_OPEN_DEAL" "AUTO_REPO_CLOSE_DEAL" |
| 40 | OrdType | char | Тип заявки
‘1’ – рыночная ‘2’ – лимитированная ‘R’ – репо ‘T’ – прямая |
| 58 | Text | String | Коментарий |
| 59 | TimeInForce | char | Тип исполнения
‘0’ – в течении дня ‘4’ – немедленное исполнение ‘6’ – до даты истечения ‘7’ – на момент закрытия |
| 432 | ExpireDate | LocalMktDate | Дата / время истечения заявки |
| 336 | TradingSessionID | String | Номер торговой сессии |
| 529 | OrderRestrictions | MultipleCharValue | Дополнительные параметры
5 – маркет-мейкерская завка 8 – заявка от трейдера |
| 5231 | SwapDealSerial | String | Серийный номер сделки своп |
| 5178 | SellUsername | String | Логин продавца |
| 5179 | BuyAcc | String | Аккаунт покупателя |
| 5180 | SellAcc | String | Аккаунт продавца |
| 5182 | SellOrderSerial | String | Серийный номер сделки-продажи |
| 5177 | RemoveTime | UTCTimeStamp | Время удаления |
| 5187 | WhoRemoved | String | Автор удаления |
| 103 | OrdRejReason | int | Причина отклонения:
1 - неизвестный символ 5 - неизвестная заявка 15 - счет неизвестен 17 - пользователь не найден 18 - неправльный ID инструмента 19 - торги по данному инструменту закрыты 20 - недостаточно денег 22 - ID аккаунта неверен 23 - недостаточно прав 27 - тип заявки недоступен 31 - некратное количество 32 - неправильная цена 33 - неправильна дата истечения срока действия 34 - превышено отклонение от цены последней сделки 36 - превышен лимит по деньгам 37 - превышен лимит по инструментам 40 - инструмент заблокирован 41 - аккаунт заблокирован 44 - ошибка трансакции 45 - ошибочен тип счета 47 - фирма неизвестна 49 - недопустимая цена заявки. Превышен лимит изменения цены |
| 5250 | AllocationMarketType | int | Тип рынка:
0 - вторичный 1 - первичный |
| Репо | |||
| 41 | OrigClOrdID | String | Оригинальный референс заявки |
| 99 | StopPx | Price | Цена закрытия |
| 168 | EffectiveTime | UTCTimeStamp | Время расчета в ЦД |
| 236 | Yield | float | Купонная ставка |
| 654 | LegRefID | String | Референс для сделок имеющих две ноги (свопы, репо) |
| 916 | StartDate | LocalMktDate | Дата открытия |
| 917 | EndDate | LocalMktDate | Дата закрытия |
| 922 | EndCash | Amt | Объем закрытия |
| 5183 | MemberName | String | Организация |
| 5210 | RepoTax | float | Ставка репо |
| 5211 | RiskLevel | float | Уровень риска |
| 711 | NoUnderlyings | NumInGroup | Число полей в группе залоговых инструментов |
| 311 | UnderlyingSymbol | String | Залоговый элемент |
| 879 | UnderlyingQty | Qty | Количество залогового инструмента |
Пример сообщения:
| 35=8 | Тип сообщения |
| 34=5 | Порядковый номер сообщения |
| 49=FIX5-Eq-Test | SenderCompID |
| 52=20161006-08:46:01.803 | Время отправки сообщения |
| 56=00143 | TargetCompID |
| 1="номер_счета" | |
| 6=0 | |
| 11=14641235 | |
| 14=0 | |
| 17=N/A | |
| 37=6528473 | |
| 38=1 | |
| 39=0 | заявка принята к исполнению |
| 40=2 | |
| 44=56114.52 | |
| 54=2 | |
| 55=INSTR | |
| 58=gateway5 | |
| 59=6 | |
| 60=20160818-05:30:01 | |
| 150='I' | отчет по статусу запроса |
| 151=10 | |
| 152=395500 | |
| 432=20501231 | |
| 529=8 | |
| 553=140d01 |
RepoInfo
- Направление: Сервер → Клиент.
- Тип сообщения: RI.
Информация по репо обязательствам
| Тег | Имя поля | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| 55 | Symbol | String | Короткое именование |
| 5218 | RepoOpenDeal | String | Сделка открытия |
| 5219 | RepoCloseDeal | String | Сделка закрытия |
| 5220 | RepoClosePrice | float | Цена закрытия |
| 5223 | RepoOpenPrice | float | Цена открытия |
| 5221 | RepoAutoClosePrice | float | Цена закрытия авто-репо |
| 5222 | RepoAutoOpenPrice | float | Цена открытия авто-репо |
| 5224 | RepoAutoCloseVol | float | Объем закрытия авто-репо |
| 5225 | RepoCloseVol | float | Объем закрытия |
| 5226 | RepoUnderQty | int | Количество залогового инструмента |
| 5227 | RepoOpenDate | UTCDateOnly | Дата открытия |
| 5228 | RepoCloseDate | UTCDateOnly | Дата закрытия |
| 5229 | RepoUnderSymbol | String | Символ залогового инструмента |
| 5230 | RepoOpenVol | float | Объем при открытии |
MarketDataIncrementalRefresh
- Тип сообщения: X.
- Направление: Сервер → Клиент.
Торговая информация, поступающая в реальном времени в течении торговой сессии.
Все данные передаются в группе полей NoMDEntries , часть в виде отделеьных полей (вроде LastPx), часть в полях Price/Volume при различных типах группы (type = BID, OFFER, OPENING_PRICE, и т.п.)
| Тег | Имя поля | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| 262 | MDReqID | String | Референс запроса |
| 268 | NoMDEntries | NumInGroup | Количество записей запроса |
| 279 | NoMDEntries.MDUpdateAction | char | Типы обновлений:
'1' - изменение |
| 269 | NoMDEntries.MDEntryType | char | Тип записи:
'0' - цена на покупку '1' - цена на продажу '4' - цена открытия торговой сессии '5' - цена закрытия торговой сессии '7' - наивысшая цена торговой сессии '8' - минимальная цена торговой сессии |
| 270 [269] | NoMDEntries.MDEntryPx | Price | Цена, соответствующая заданному типу |
| 271 [269] | NoMDEntries.MDEntrySize | Qty | Объем, при соответсвующей цене |
| 55 | NoMDEntries.Symbol | String | Короткое именование инструмента |
| 336 | NoMDEntries.TradingSessionID | String | Идентификатор торговой сессии |
| 346 | NoMDEntries.NumberOfOrders | int | Число заявок |
| 811 | NoMDEntries.PriceDelta | float | Изменение цены |
| 31 | NoMDEntries.LastPx | Price | Цена последней сделки |
| 32 | NoMDEntries.LastQty | Qty | Объем последней сделки |
| 1020 | NoMDEntries.TradeVolume | Qty | Объем торгов |
| 5067 | NoMDEntries.DealsCount | int | Количество сделок |
| 5068 | NoMDEntries.DealsVolume | float | Объем торгов в контр-валюте |
| 5069 | NoMDEntries.DealsQtyTotal | String | Объем торгов в инструментах |
| 5116 | NoMDEntries.AverageWeightedPrice | float | Средневзвешення цена |
| 5201 | NoMDEntries.AvegPrc | float | Средневзв. Цена |
| 5202 | NoMDEntries.AvegPrcPrev | float | Средневзв. цена предыдущего дня |
| 5203 | NoMDEntries.OpenedPos | float | Нетто-объем торгов |
| 5205 | NoMDEntries.LastDealDate | UTCDateOnly | Дата последней сделки |
| 5106 | NoMDEntries.PrevDayDealPrice | float | Цена последней сделки предыдущей результативной сессии (торгового дня) |
| 5107 | NoMDEntries.PrevDayDealVol | float | Объем последней сделки предыдущей результативной сессии (торгового дня) |
| 5118 | NoMDEntries.OrdersCount | int | Количество заявок |
| 5049 | NoMDEntries.TradeSessionOpenTime | UTCTimestamp | Время открытия торговой сессии |
| 5050 | NoMDEntries.TradeSessionCloseTime | UTCTimestamp | Время закрытия торговой сессии |
| 43 | NoMDEntries.PossDupFlag | boolean | Возможность передачи сообщения |
| 122 | NoMDEntries.OrigSendingTime | UTCTimestamp | Время передчи сообщения |
| 5115 | NoMDEntries.LastDealBeforeTodayTime | UTCDateOnly | Дата последней сделки предыдущей результативной сессии (торгового дня) |
PositionReport
- Тип сообщения: AP.
- Направление: Сервер → Клиент.
Отчет о текущем состоянии позиционных счетов участника торгов и его клиентов.
Также, при подписке на изменения по позициям (PositionMaintanenceRequest), сообщения этого типа буду приходить в реальном времени при каждом изменении позиции участника / его клиента.
| Тег | Имя поля | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| 721 | PosMaintRptID | String | Референс отчета по позиции |
| 715 | ClearingBusinessDate | LocalMktDate | Дата расчета |
| 1 | Account | String | Торговый счет |
| 15 | Currency | Currency | Валюта |
| 48 | SecurityID | String | НИН фин. инструмента у торговой позиции |
| 702 | NoPositions | NumInGroup | Число полей в группе |
| 703 | NoPositions.PosType | String | Тип позиции:
"ALC" - Входящая позиция / гарантия в Т+0 "CUR" - Текущая позиция "PB" - Плановая на покупку "PS" - Плановая на продажу "PBT2" - Плановая на покупку по схеме Т+2 "PST2" - Плановая на продажу по схеме Т+2 "B" - Куплено "S" - Продано "M" - Маржевое обеспечение "BL" - Заблокированное кол-во активов "RS" - Плановый остаток |
| 704[703] | NoPositions.LongQty | Qty | Количество для соответсвующего типа позиции |
Пример сообщения:
| ClearingDate | 715=20150708 |
| Account | 1=A0051001 |
| Currency | 15=KZT |
| NoPositions | 702=6 |
| PosType | 703=CUR |
| LongQty | 704=10405000[Текущая] |
| PosType | 703=ALC |
| LongQty | 704=10000000[Входящая] |
| PosType | 703=PB |
| LongQty | 704=0[Плн. покупка] |
| PosType | 703=PS |
| LongQty | 704=40014 [Плн. продажа] |
| PosType | 703=B |
| LongQty | 704=0[Куплено] |
| PosType | 703=S |
| LongQty | 704=405000[Продано] |
PositionRequest
- Тип сообщения: AL.
- Направление: Клиент → Сервер.
Запрос позиций
| Тег | Имя поля | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| 709 | PosTransType | int | Тип трансакции по позиции:
1 - exercise |
| 712 | PosMaintAction | int | Действия к выполнению:
1 - создать новую 2 - заменить 3 - отменить |
| 715 | ClearingBusinessDate | LocalMktDate | Дата расчета |
| 1 | Account | String | Торговый счет |
| 581 | AccountType | int | Тип счета:
'3' - торговый фирма |
| 55 | Symbol | String | Короткое именование |
| 60 | TransactTime | UTCTimeStamp | Время совершения трансакции |
| 710 | PosReqID | String | Референс запроса позиции |
| 702 | NoPositions | NumInGroup | Число полей в группе |
| 703 | NoPositions.PosType | String | Тип позиции:
"ALC" - Входящая позиция / гарантия в Т+0 "CUR" - Текущая позиция "PB" - Плановая на покупку "PS" - Плановая на продажу "PBT2" - Плановая на покупку по схеме Т+2 "PST2" - Плановая на продажу по схеме Т+2 "B" - Куплено "S" - Продано "M" - Маржевое обеспечение "BL" - Заблокированное кол-во активов |
Пример сообщения:
| 35=AL | Тип сообщения |
| 34=5 | Порядковый номер сообщения |
| 49=00143 | SenderCompID |
| 52=20161006-08:46:01.803 | Время отправки сообщения |
| 56=FIX5-Eq-Test | TargetCompID |
| 1="номер_счета" | |
| 55=INSTR | |
| 60=20160822-04:18:44 | |
| 581=3 | |
| 709=1 | |
| 710=1 | |
| 712=1 | |
| 715=20160822 | |
| 702=1 | |
| 703=ALC |
NewOrderSingle
- Тип сообщения: D.
- Направление: Клиент → Сервер.
Подача заявки в торговую платформу.
| Тег | Имя поля | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| Лимитированная | |||
| 1 | Account | String | Торговый счет |
| 11 | ClOrdID | long | Референс заявки, проставляется клиентом |
| 38 | OrderQty | Qty | Кол-во инструментов |
| 40 | OrdType | char | Тип заявки:
'1' - рыночная '2' - лимитированная 'A' - авто-репо 'R' - репо 'N' - репо-нетто 'T' - прямая |
| 44 | Price | Price | Цена |
| 54 | Side | char | Сторона заявки / сделки:
'1' - покупка '2' - продажа '7' - не указано 'B' - определен |
| 55 | Symbol | String | Фин. инструмент |
| 59 | TimeInForce | char | Тип исполнения:
'0' - в течении дня '4' - немедленное исполнение '6' - до даты истечения '7' - на момент закрытия |
| 60 | TransactTime | UTCTimeStamp | Время совершения трансакции |
| 432 | ExpireDate | LocalMktDate | Дата истечения заявки |
| Репо с неттингом | |||
| 1 | Account | String | Торговый счет |
| 11 | ClOrdID | long | Референс заявки, проставляется клиентом |
| 38 | OrderQty | Qty | Кол-во инструментов |
| 40 | OrdType | char | Тип заявки:
'1' - рыночная '2' - лимитированная 'A' - авто-репо 'R' - репо 'N' - репо-нетто 'T' - прямая |
| 44 | Price | Price | Цена |
| 54 | Side | char | Сторона заявки / сделки:
'1' - покупка '2' - продажа '7' - не указано 'B' - определен |
| 55 | Symbol | String | Фин. инструмент |
| 60 | TransactTime | UTCTimeStamp | Время совершения трансакции |
| 711 | NoUnderlyings | NumInGroup | Число полей в группе залоговых инструментов |
| 311 | NoUnderlyings.UnderlyingSymbol | String | Символ залогового инструмента |
| Авто-репо | |||
| 1 | Account | String | Торговый счет |
| 11 | ClOrdID | long | Референс заявки, проставляется клиентом |
| 38 | OrderQty | Qty | Кол-во инструментов |
| 40 | OrdType | char | Тип заявки:
'1' - рыночная '2' - лимитированная 'A' - авто-репо 'R' - репо 'N' - репо-нетто 'T' - прямая |
| 44 | Price | Price | Цена |
| 54 | Side | char | Сторона заявки / сделки:
'1' - покупка '2' - продажа '7' - не указано 'B' - определен |
| 55 | Symbol | String | Фин. инструмент |
| 59 | TimeInForce | char | Тип исполнения:
'0' - в течении дня '4' - немедленное исполнение '6' - до даты истечения '7' - на момент закрытия |
| 60 | TransactTime | UTCTimeStamp | Время совершения трансакции |
| 5145 | MmType | boolean | Маркет-мейкерская заявка |
| 711 | NoUnderlyings | NumInGroup | Число полей в группе залоговых инструментов |
| 311 | NoUnderlyings.UnderlyingSymbol | String | Символ залогового инструмента |
| Прямая заявка | |||
| 1 | Account | String | Торговый счет |
| 11 | ClOrdID | long | Референс заявки, проставляется клиентом |
| 38 | OrderQty | Qty | Кол-во инструментов |
| 40 | OrdType | char | Тип заявки:
'1' - рыночная '2' - лимитированная 'A' - авто-репо 'R' - репо 'N' - репо-нетто 'T' - прямая |
| 44 | Price | Price | Цена |
| 54 | Side | char | Сторона заявки / сделки:
'1' - покупка '2' - продажа '7' - не указано 'B' - определен |
| 55 | Symbol | String | Фин. инструмент |
| 60 | TransactTime | UTCTimeStamp | Время совершения трансакции |
| 1030 | ReceivedDeptID | String | Референс, стороны принимающей заявку |
| Рыночная заявка | |||
| 1 | Account | String | Торговый счет |
| 11 | ClOrdID | long | Референс заявки, проставляется клиентом |
| 38 в | OrderQty | Qty | Кол-во инструменто |
| 40 | OrdType | char | Тип заявки:
'1' - рыночная '2' - лимитированная 'A' - авто-репо 'R' - репо 'N' - репо-нетто 'T' - прямая |
| 54 | Side | char | Сторона заявки / сделки:
'1' - покупка '2' - продажа '7' - не указано 'B' - определен |
| 55 | Symbol | String | Фин. инструмент |
| 59 | TimeInForce | char | Тип исполнения:
'0' - в течении дня '4' - немедленное исполнение '6' - до даты истечения '7' - на момент закрытия |
| 60 | TransactTime | UTCTimeStamp | Время совершения трансакции |
| 529 | OrderRestrictions | MultipleCharValue | Дополнительные параметры:
5 - маркет-мейкерская завка 8 - заявка от трейдера |
| 5145 | MmType | boolean | Маркет-мейкерская заявка |
| Репо | |||
| 1 | Account | String | Торговый счет |
| 11 | ClOrdID | long | Референс заявки, проставляется клиентом |
| 38 | OrderQty | Qty | Кол-во инструментов |
| 40 | OrdType | char | Тип заявки:
'1' - рыночная '2' - лимитированная 'A' - авто-репо 'R' - репо 'N' - репо-нетто 'T' - прямая |
| 54 | Side | char | Сторона заявки / сделки:
'1' - покупка '2' - продажа '7' - не указано 'B' - определен |
| 55 | Symbol | String | Фин. инструмент |
| 59 | TimeInForce | char | Тип исполнения:
'0' - в течении дня '4' - немедленное исполнение '6' - до даты истечения '7' - на момент закрытия |
| 60 | TransactTime | UTCTimeStamp | Время совершения трансакции |
| 44 | Price | Price | Цена |
| 432 | ExpireDate | LocalMktDate | Дата истечения заявки |
| 583 | ClOrdLinkID | String | Референс на заявку:
"0" - для заявки предложения "номер_заявки_предложения" - для заявки отклика |
| 1030 | ReceivedDeptID | String | Референс, стороны принимающей заявку |
Пример сообщения:
| Лимитированная | |
|---|---|
| 35 = D | Тип сообщения |
| 34=2 | Порядковый номер сообщения |
| 49=148d08 | SenderCompID |
| 52=20161004-11:23:43.208 | Время отправки сообщения |
| 56=FIX5-Eq-Test | TargetCompID |
| 1=0000000000 | |
| 11=000000000 | |
| 38=10000 | |
| (лимитированная) | |
| 40=2 | |
| 44=100.0 | |
| 54=1 | |
| 55=INSTR51 | |
| 59=7 | |
| 60=20161004-11:23:43 | |
| Рыночная | |
| 35 = D | Тип сообщения |
| 34=2 | Порядковый номер сообщения |
| 49=148d08 | SenderCompID |
| 52=20161004-11:23:43.208 | Время отправки сообщения |
| 56=FIX5-Eq-Test | TargetCompID |
| 1=0000000000 | |
| 11=000000000 | |
| 38=10000 | |
| 40=1 | |
| 54=1 | |
| 55=INSTR51 | |
| 59=7 | |
| 60=20161004-11:23:43 | |
| Репо | |
| 35 = D | Тип сообщения |
| 34=2 | Порядковый номер сообщения |
| 49=148d08 | SenderCompID |
| 52=20161004-11:23:43.208 | Время отправки сообщения |
| 56=FIX5-Eq-Test | TargetCompID |
| 1=0000000000 | |
| 11=000000000 | |
| 38=10000 | |
| 40=R | |
| 44=11. | |
| 54=2 | |
| 55=INSTR52 | |
| 59=7 | |
| 60=20161004-11:23:43 | |
| 432=20161006 | |
| 538=6455787 | |
| 1030=CONTR_PARTY | |
| Авто-репо | |
| 35 = D | Тип сообщения |
| 34=2 | Порядковый номер сообщения |
| 49=148d08 | SenderCompID |
| 52=20161004-11:23:43.208 | Время отправки сообщения |
| 56=FIX5-Eq-Test | TargetCompID |
| 1=0000000000 | |
| 11=000000000 | |
| 38=10000 | |
| 40=A | |
| 44=11.6 | |
| 54=2 | |
| 55=INSTR52 | |
| 59=7 | |
| 60=20161004-11:23:43 | |
| 5145=N | |
| 711=1 | |
| 311=UNDERINSTR18_0047 | |
| Репо с неттингом | |
| 35 = D | Тип сообщения |
| 34=2 | Порядковый номер сообщения |
| 49=148d08 | SenderCompID |
| 52=20161004-11:23:43.208 | Время отправки сообщения |
| 56=FIX5-Eq-Test | TargetCompID |
| 1=0000000000 | |
| 11=000000000 | |
| 38=10000 | |
| 40=N | |
| 44=1.5 | |
| 54=1 | |
| 55=RN_INSTR_T2 | |
| 60=20161004-11:23:43 | |
| 711=1 | |
| 311=UNDERL_INSTR | |
| 879=1 | |
| Прямая | |
| 35 = D | Тип сообщения |
| 34=2 | Порядковый номер сообщения |
| 49=148d08 | SenderCompID |
| 52=20161004-11:23:43.208 | Время отправки сообщения |
| 56=FIX5-Eq-Test | TargetCompID |
| 1=0000000000 | |
| 11=000000000 | |
| 38=10000 | |
| 40=T | |
| 44=90 | |
| 54=1 | |
| 55=INSTR51 | |
| 60=20161004-11:23:43 | |
| 1030=CONTR_PARTY | |
OrderCancelRequest
- Тип сообщения: F.
- Направление: Клиент → Сервер.
Снятие заявки, указывается номер отменяемой заявки, полученный ранее в ExecutionReport-е.
Поля Symbol, Side, TransactTime и OrderQty обязательные для заполнения, но не используются системой, могут быть заполнены нулями.
| Тег | Имя поля | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| 11 | ClOrderID | long | Связанный Референс |
| 37 | OrderID | String | Серийный номер заявки для снятия |
| 38 | OrderQty | Qty | Кол-во фин. инструментов |
| 41 | OrigClOrdID | String | Оригинальный референс заявки |
| 55 | Symbol | String | Фин. инструмент |
| 54 | Side | char | Сторона заявки
‘1’ – Покупка ‘2’ – Продажа ‘7’ – Не указано ‘B’ – Определен |
| 60 | TransactTime | Date | Время подачи заявки |
Пример сообщения:
| 35=F | Тип сообщения |
| 34=5 | Порядковый номер сообщения |
| 49=00143 | SenderCompID |
| 52=20161006-08:46:01.803 | Время отправки сообщения |
| 56=FIX5-Eq-Test | TargetCompID |
| 11=14629926 | |
| 37=6528669 | |
| 38=20 | |
| 41=14629935 | |
| 54=2 | |
| 55=INSTR | |
| 60=20160822-04:18:44 |
MarketDataRequest
- Тип сообщения: V.
- Направление: Клиент → Сервер.
Запрос рыночных данных по инструменту
| Тег | Имя поля | Тип | Описание |
| 122 | OrigSendingTime | UTCTimeStamp | Время отправки запроса |
| 262 | MDReqID | String | Референс запроса |
| 263 | SubscriptionRequestType | int | Тип запроса
1 - запрос и подписка на дальнейшие изменения |
| 267 | NoMDEntryTypes | NumInGroup | Число записей в группе |
| 269 | MDEntryType | char | Тип записи:
'0' - ставка '1' - предложение '2' - торги '3' - значение индекса '4' - цена открытия торговой сессии '5' - цена закрытия торговой сессии '7' - наивысшая цена торговой сессии '8' - минимальная цена торговой сессии 'B' - объем торгов |
Пример сообщения:
| 35=V |
| 34=24 |
| 49=00143 |
| 52=20161006-08:46:01.803 |
| 56=FIX5-Eq-Test |
| 122=20160822-04:47:27 |
| 262=0 |
| 263=1 |
| 267=3 |
| 269=0 |
| 269=1 |
| 269=4 |
SecurityStatus
- Тип сообщения: f.
Состояние торгов по инструменту
| Тег | Имя поля | Тип | Описание |
| 55 | Symbol | String | Короткое именование |
| 336 | TradingSessionID | String | Идентификатор торговой сессии |
| 326 | SecurityTradingStatus | int | Статус торгов по инструменту:
'17' - готов к торгам '18' - недоступен для торгов '20' - статус неизвестен или недопустим '21' - предоткрытие '23' - быстрый рынок |
| 625 | TradingSessionSubID | String | Идентификатор фактической фазы торгов по инструменту: Opened(T) Frankfurt(F) PreTrades(P) Stoped(C) |
OrderStatusRequest
- Тип сообщения: H.
Запрос заявок и сделок
| Тег | Имя поля | Тип | Описание |
| 371 | RefTagID | int | Референс запроса |
| 55 | Symbol | String | Короткое именование |
Пример сообщения:
| 35=H |
| 34=24 |
| 49=00143 |
| 52=20161006-08:46:01.803 |
| 56=FIX5-Eq-Test |
| 371=1 |
DayPositionReport
- Тип сообщения: DP.
- Направление: Сервер → Клиент.
| Тег | Имя поля | Тип | Описание |
| 371 | RefTagID | int | Референс отчета по позиции |
| 1 | Account | String | Торговый счет |
| 5183 | MemberName | String | Имя организации |
| 5156 | PosDayKey | int | Количество полей в группе |
| 5158 | PosDayKey.CurrencyName | String | Валюта |
| 5148 | PosDayKey.BuyPos | float | Куплено |
| 5149 | PosDayKey.SellPos | float | Продано |
| 5150 | PosDayKey.NetPos | float | Нетто позиции |
| 5151 | PosDayKey.BuyBlocked | float | Плановая на покупку |
| 5152 | PosDayKey.SellBlocked | float | Плановая на продажу |
| 5155 | PosDayKey.SettlPosDate | UTCDateOnly | Дата расчета по позиции |
Қор және валюта нарықтарының сауда-саттықтарына қатысушыларға FIX 4.4 нұсқасын пайдалана отырып, өздерінің сыртқы бағдарламалық-техникалық құралдарын қоса отырып, негізгі сауда-саттық тәртіптемесінде операцияларды жүзеге асыру мүмкіндігі беріледі (FIX-хаттама туралы ақпарат мына мекенжай бойынша қолжетімді http://www.fixprotocol.org).
MFIX Transactional қызметі үш бөлек қызметтен тұрады:
-
сауда-саттық MFIX Trade, өтінімдерді енгізуге және жоюға және олардың негізгі сауда-саттықтәртіптемелерінде орындалуы туралы есептерді алуға арналған
Қосылу параметрлері:
Қолданыстағы жүйе
- ip: 79.142.60.230, 95.141.252.50
- port: 9121
- FIXCOMPID = KFIX-EQ
-
Келіссөздік мәмілелер, РЕПО мәмілелері, орындау туралы есептер және өтемақы жарналарын қоса алғанда, мәмілелер туралы ақпарат алуға арналған ақпараттық MFIX Trade Capture
Қосылу параметрлері:
Қолданыстағы жүйе
- ip: 79.142.60.230, 95.141.252.50
- port: 9214
- FIXCOMPID = MFIXTradeCaptureID
-
өтінімдерді өңдеу және сауда-саттықтың негізгі тәртіптемелерінің мәмілелері туралы есептерді алуға арналған ақпараттық MFIX Drop Copy
Қосылу параметрлері:
Қолданыстағы жүйе
- ip: 79.142.60.230, 95.141.252.50
- port: 9215
- FIXCOMPID = MFIXTradeIDFond
Іске асырудың негізгі ерекшеліктері:
- Multicast FIX/FAST Gate market data.
- Қор, мерзімдік және валюта нарықтарынан алынған мәліметтер.
- Кестелер: "Қаржы құралдары "(бағалар, көлемдер, т. б.),"Баға белгілеулер", "Барлық мәмілелер", "Индекстер", барлық белсенді иесіздендірілген өтінімдер.
- Жаңартуларды жариялаудың орташа кідірісі 300 микросекундтан аз (қор және валюта нарықтары үшін).
- Multicast FIX/FAST Gate 5.0 SP1 (мерзімдік нарық), 5.0 SP2 (қор және валюта нарықтары).
Сипаттама:
- Market data group UDP арналарының жүйесі болып табылады. Хаттаманың UDP ерекшелігі ақпаратты таратудағы кідірістерді азайтуға мүмкіндік береді, ал арналардың қайталануы хабарламалардың жоғалу қаупін азайтады.
- Incremental Refresh арнасы нарықтағы ағымдағы сауда саттық туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді.
- Instruments Replay ағыны сауда-саттыққа жіберілген барлық құралдар туралы хабарламалар алу үшін қолданылады.
- Market snapshot ағыны барлық құралдар бойынша сауда саттық туралы жаңартылған ақпаратты қалпына келтіру үшін қолданылады.
- Instruments Incremental арналар ГО және баға шектелімдері туралы деректерді алу үшін, осы көрсеткіштер күні бойы өзгерген жағдайда, сондай-ақ опциондар бойынша құбылмалылық пен теориялық бағаны алу үшін пайдаланылады.
- Message Replay (TCP- historical) Incremental Refresh арнасында жоқ хабарларды сұрауға мүмкіндік береді..
О продукте
ASTS Bridge осуществляет двунаправленную связь с ПТК ASTS и предназначен для получения информации из торговой системы (сделки, котировки, инструменты и т.п.), и для выполнения транзакций (постановка/снятие заявок и т.п.).
- Множественные транзакционные соединения. ASTS Bridge позволяет устанавливать несколько параллельных соединений внешней системы с ПТК ASTS (раздельные каналы для подачи заявок, получения котировок, получения информации по сделкам и т.п.) для достижения максимальной скорости обмена информацией и обеспечения более динамичной работы на рынках Московской Биржи.
- Единство информационных объектов. Значительная часть информационных объектов (таблицы и транзакции) является одинаковой для всех рынков, что дает возможность легко адаптировать собственные системы для работы на различных рынках.
- Схема подключения
ASTS Bridge – универсальный двунаправленный шлюз для подключения внешних систем к торгово-клиринговым системам ASTS
ASTS Bridge разработан в целях обеспечения доступа Брокерских и информационных внешних систем к сервисам программно-технического комплекса (ПТК) ASTS.
- Принцип разработки приложений для шлюза (Bridge_Development_Intro.pdf)
- Описание интерфейса Equites34(description.zip)
- Программный интерфейс подключения внешних систем к ТКС ASTS (ASTSConnectivity API Guide.pdf)
- Типы ошибок (asts_message_list.csv)
- Библиотеки подключения к ASTS Bridge и GATEWAY (mtesrl_asts_gateway.zip)
Халықтық IPO өткізу аясында жазылу әдісі бойынша web-модуль қосымшасы әзірленді, оның көмегімен сауда-саттыққа қатысушы өтінімдерді қабылдау кезеңі аяқталғаннан кейін инвестордың деректемелері туралы ақпаратты (заңды тұлғаның ТАӘ/атауы, ЖСН/БСН, азаматтығы/заңды тұлғаны тіркеу мемлекеті) Биржаға жібереді.
Кіру үшін:- Google Authenticator көшіру
- QR сканерлеу (сізге жіберілген)
- Жіберілген сілтеме бойынша өту
- Логин/парольді енгізіп, Authenticator берген санды енгізіңіз