/KASE, 14.08.24/ – Решением Совета директоров АО "Клиринговый центр
KASE" (KЦК) от 31 июля 2024 года утвержден внутренний документ KЦК
"Методика расчета обеспечения под стресс" (Методика), который вводится
в действие с 15 сентября 2024 года.
Новая Методика разработана в соответствии с международными стандартами
в целях улучшения системы риск-менеджмента:
- в расчет ставки начальной маржи включен стрессовый буфер в размере
25% веса стрессовых наблюдений, соответствующий нормам EMIR и бизнес-
практикам на рынке;
- установлены требования к дополнительному виду маржевого обеспечения
– обеспечения под стресс, которым является индивидуальное обеспечение
клирингового участника на фондовом и валютном рынках, определенное
Клиринговым центром с применением риск-параметров под стресс, в целях
покрытия кредитного и рыночного рисков, а также системного риска
по сделкам с финансовыми инструментами.
Текст Методики опубликован на интернет-ресурсе KACC по ссылке
http://kacc.kase.kz/ru/clearing/
[2024-08-14]